只不過，趨勢跟蹤型策略，向來是時而“有效”，時而無效。趨勢跟蹤型交易策略，當然還有效，這毫無意義，所以，趨勢跟蹤策略屬于趨勢交易的一種自然一直有效，這就是趨勢跟蹤型交易策略最讓人糾結(jié)的問題，總結(jié)其實，在我眼里，趨勢跟蹤型交易策略，不但有效，而且還會一直有效，因為這個策略本身，就是逆反人性的，少有人可能完全的堅持一套趨勢跟蹤策略不動搖，就是因為它經(jīng)常盈盈虧虧，經(jīng)?！笆А?。

1、有人說期貨交易中趨勢跟蹤是正道之一，而跟蹤策略是核心競爭力，如何評估策略的正期望？

在期貨交易中，如何評估一套期貨交易策略是否能夠盈利？很明顯，有兩種方式，看結(jié)果和看邏輯?？唇Y(jié)果，不是看最近一個月的結(jié)果，也不是看最近半年的結(jié)果，而是看，這套策略盡量長時間的表現(xiàn)。而且，也不是看這套策略在一個品種上的交易結(jié)果，應(yīng)該應(yīng)該看它在盡量多的品種上的表現(xiàn)，在什么時候它會虧損，在什么時候它會盈利。如果一套期貨交易策略，在大多數(shù)品種的全部走勢下都能夠保持持續(xù)的獲利能力，那么這套策略，就大概率擁有正向收益預期，

也就是說，不要看片面的結(jié)果，因為在不確定的走勢下，一個壞策略也有可能創(chuàng)造出收益。甚至可能秒殺好策略，但是，放到一個大的時間框架里就不行了。時間，才能夠驗證真正的實力，看結(jié)果，是方式之一，但是不是最好的方式。最好的方式是看邏輯，看交易邏輯的前提是，這個評判策略好壞的人對于期貨交易的認知足夠高，他知道什么樣的策略具有真正的能力的話，他才能夠客觀的評判。

而期貨交易邏輯的根本，其實就在于能夠控制住風險，獲取收益，控制風險看止損和資金管理，而獲取收益，看其止盈規(guī)則。只要一套策略能夠真正的在合適的資金管理下，實現(xiàn)截斷虧損，讓利潤奔跑的基礎(chǔ)核心，大概率是擁有正向收益預期的，當然，厲害的期貨交易者，還會從執(zhí)行難度，創(chuàng)收周期等多維度進行衡量?？傊空J知比較穩(wěn)妥，實在不行，就看結(jié)果，

2、什么是期貨量化交易？有哪些策略？

期貨量化交易，就是以數(shù)學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略。量化交易的特點是，每一筆交易都可以清晰的被描述出來，比如，突破20日高點為入場。這就屬于一種量化的入場，而放量增倉上行入場，這句話就無法量化。因為我們不知道放量是放多大量，增倉是增了多少倉，上行是怎么上行的，

量化，是一種交易方式被確定了的交易方式，它以不變應(yīng)萬變。如果我們不看期貨領(lǐng)域的話，量化交易的類型很多。比如，股票策略，宏觀策略，套利策略，細分的還分為：事件套利，固定收益套利，做多策略，多空策略，宏觀資產(chǎn)配置。但是，如果單看期貨領(lǐng)域的量化交易，我認為，真正的有效的具有正向收益預期的策略只有一種，那就是趨勢跟蹤策略。

不管一個期貨交易者如何包裝自己的策略，想要擁有正向收益預期，就要截斷虧損，讓利潤奔跑，因為期貨的走勢充滿了不確定性，控制了風險才能活下來，因為期貨的走勢唯一的確定性就是趨勢的存在，所以，讓利潤奔跑才能夠抓住趨勢。截斷虧損，讓利潤奔跑，就是趨勢跟蹤的核心。以此邏輯為核心的量化交易，就是趨勢跟蹤式量化交易，

當然，邏輯為核心，基本相同，但是其外在的表現(xiàn)形式是多種多樣的。有做突破的，有依靠均線的，有利用算法的，有加倉的，也有不加倉的，有大周期的，也有小周期的…只要一個期貨交易者懂了期貨交易的真正本質(zhì)，編寫策略將如探囊取物，分分鐘制定出一套具有正向收益預期的策略，但是如果他對期貨交易的本質(zhì)缺乏理解，那么任何一套策略他都難以長時間運行，

3、趨勢跟蹤型交易策略還有效嗎？又有何優(yōu)缺點？

1、還有效嗎？趨勢跟蹤型交易策略，當然還有效。只不過，趨勢跟蹤型策略，向來是時而“有效”，時而無效，我上面說了兩個有效，其實，兩個有效的含義是不一樣的，第一個有效，我說的是邏輯，趨勢跟蹤型交易策略的交易邏輯：截斷虧損，讓利潤奔跑，控制風險，讓盈利狂奔一直都是正確的。后面的“有效”，其實我是根據(jù)很多人的說法提的，他們認為，趨勢跟蹤策略盈利的時候，才叫做“有效”。