那他們?yōu)槭裁蹿厔莞櫴峭醯?。只不過,趨勢跟蹤型策略,向來是時而“有效”,時而無效,趨勢交易系統(tǒng),沒有什么所謂必須一說,這毫無意義,所以,趨勢跟蹤策略屬于趨勢交易的一種自然一直有效,我并沒有趨勢交易系統(tǒng)的話,趨勢就一定是優(yōu)勢期,行情創(chuàng)新高的時候,你是趨勢思路還是反趨勢思路。
1、為什么趨勢跟蹤交易是王道?
趨勢跟蹤交易,這幾個字,包含了很多關(guān)鍵信息。首先,跟蹤,如果一個人說自己是跟蹤型的交易的話,那么證明,他放棄了走到市場前面。他放棄了左側(cè)交易,他承認走勢才是最真實的,他放棄了預測行情,單說趨勢交易,并不意味著交易者放棄了預測,但是說趨勢跟蹤,那么他的認知中一定是排除了自己大多數(shù)的主觀行為。他完全尊重客觀走勢,
其次,趨勢。為什么做交易非要跟蹤趨勢呢?為什么不跟蹤震蕩?因為在震蕩中無法做跟蹤,跟蹤的意思是什么?當行情漲的時候,我認為它會繼續(xù)漲,所以,我?guī)е箵p跟著買入。但是震蕩呢?既然我要做的是震蕩,那就應該高拋低吸,那么在行情漲的時候,我需要逢高空,然后當行情跌的時候,我需要逢低買,震蕩這種交易模式,是要抓住行情走勢的轉(zhuǎn)折點,是典型的左側(cè)交易,是需要主觀去預判的,所以,無法進行跟蹤。
所以,我們只能做趨勢跟蹤,當然,每個交易員的交易認知都不一樣,有的人認為它并不是王道。但是,所有采取了趨勢跟蹤交易方式的人,他們的交易認知中,一定對趨勢跟蹤有著深刻的理解,那他們?yōu)槭裁凑f,趨勢跟蹤是王道?因為他們知道,行情走勢本就是混沌無序的。我們無法預測行情,我們無法確定走勢,但是我們唯一可以確定的,就是市場一定會出現(xiàn)趨勢,
趨勢的力量非常強大,它一出現(xiàn),如果方向正確,我們可以實現(xiàn)巨大的收益。但是我們不知道它什么時候會出現(xiàn),我們也不無法提前預知趨勢的力量有多強,所以,我們建立一套跟蹤趨勢的交易系統(tǒng),在震蕩的時候少虧,在趨勢來臨的時候暴賺,實現(xiàn)最后整體的盈利,從投機行業(yè)的興起開始,無數(shù)交易行業(yè)的前驅(qū)都在其著作中,談起過這種交易模式。
2、程序化交易大多是趨勢跟蹤系統(tǒng),有哪些著名的反趨勢交易系統(tǒng)?
從來就沒有什么著名的反趨勢交易系統(tǒng),可以去翻看投機市場百年以來那些經(jīng)典的著作,談的基本都是趨勢交易,都在講站在趨勢正確的一方。因為,這是投機的真諦,反趨勢交易系統(tǒng),只是少數(shù)自認聰明,理解不了趨勢的人臆測出來的而已。聽起來很有道理,根本就值不得推敲,我曾經(jīng)論證過很多次,一個期貨交易系統(tǒng),只有擁有在趨勢中持有正確的倉位的時候,它才能夠真正的累計出來優(yōu)勢。
才能夠具有正向收益預期,越漲越空,這種思路,只在短期有收益的可能性,長期來看,必死無疑。在期貨交易中,你包容的太多是沒有前途的,你的心中,必須要對某一個思路擁有最堅定的信念,這樣你才能夠一致性的執(zhí)行這套思路,如果你認為趨勢也對,反趨勢也正確,那么如何交易?行情創(chuàng)新高的時候,你是趨勢思路還是反趨勢思路?當然,從另外一個角度我也說過,日線級別的震蕩,可能是分鐘線的趨勢。
如果你想要反日線的趨勢建立一套交易系統(tǒng),你最好的選擇,就是去分鐘線趨勢跟蹤,這是基于不同的周期而言的。這樣的“反趨勢交易系統(tǒng)”有價值,但是,其本質(zhì),依然是一套趨勢交易系統(tǒng),只不過它是在更小的周期截斷虧損讓利潤奔跑而已,除了這個角度之外,如果就是行情越漲,我越空的話,這個思路毫無前途,當然,值得鼓勵。因為正是有這樣的人在,趨勢跟蹤,才有前途,
3、有人說期貨交易中趨勢跟蹤是正道之一,而跟蹤策略是核心競爭力,如何評估策略的正期望?
在期貨交易中,如何評估一套期貨交易策略是否能夠盈利?很明顯,有兩種方式,看結(jié)果和看邏輯。看結(jié)果,不是看最近一個月的結(jié)果,也不是看最近半年的結(jié)果,而是看,這套策略盡量長時間的表現(xiàn),而且,也不是看這套策略在一個品種上的交易結(jié)果,應該應該看它在盡量多的品種上的表現(xiàn),在什么時候它會虧損,在什么時候它會盈利。如果一套期貨交易策略,在大多數(shù)品種的全部走勢下都能夠保持持續(xù)的獲利能力,那么這套策略,就大概率擁有正向收益預期。