這樣的話，計算盈虧比就需要做出統(tǒng)計了。統(tǒng)計盈虧比和勝率，時間越長越好，次數(shù)越多越好，這個盈虧比和勝率，是具有正向收益預期的，回測的報告里，各種參數(shù)直接都有，夏普，最大回撤，最大資金使用率，以及盈虧比等，說實話，這個問題看起來簡單，但當你真正做過交易的都不會用書上的計算辦法去算盈虧。

1、怎么確定期貨盈虧比？

比如，一套期貨交易方法。他賺1個點就平倉，他虧一個點也平倉，那么，他的盈虧比就是1:1。他能夠盈利的關(guān)鍵在于，他的勝率是多少，如果他的勝率是60%。那么，我們忽略掉手續(xù)費等成本因素，他交易一千次后，大約有600次賺了一個點，有400次虧了一個點，那么總體他就是盈利了200個點，同樣，如果你盈利20個點就平倉，虧損10個點就平倉。

那么，你的盈虧比就是2比1，你的勝率需要達到33%你才能持平，超過33%才能夠獲利。這是一個很簡單的算術(shù)題，當然，這里很好算的原因在于，交易者的止損和止盈，都是固定點位的。而某些人的交易方式，采用比如均線止損，承擔一定的回撤讓利潤奔跑等，這樣的話，就會導致止損和止盈都是不確定的。這樣的話，計算盈虧比就需要做出統(tǒng)計了，

對于量化交易者而言，非常簡單，把自己的策略編寫成模型，加載到多個交易標的上，盡量長時間的進行一次整體的回撤即可?；販y的報告里，各種參數(shù)直接都有，夏普，最大回撤，最大資金使用率，以及盈虧比等，但是對于主觀交易者而言，如果止損和止盈都不固定，那么只能自己記錄一下自己近階段的交易過程，然后自己做出大體預估了…盈虧比的具體計算方式是：平均盈利/平均虧損。

比如，你過去交易盈利了20筆，總盈利1萬元，那么你平均盈利就是500。而你過去交易虧了30筆，總虧損6000，那么你的平均虧損就是200。綜合而言，你的盈虧比就是5：2=2.5，你的勝率就是40%。這個盈虧比和勝率，是具有正向收益預期的，統(tǒng)計盈虧比和勝率，時間越長越好，次數(shù)越多越好。但是，要注意的是，盈虧比和勝率，只是一個參考而已，沒有一種說法是，你連虧了幾次，下一次盈利的概率就一定會高，

2、怎么理解期貨的盈虧同源？

盈虧同源。一個人在非常短的時間內(nèi)翻了好幾倍，是什么原因？是因為他掌握了宇宙無敵的交易大法嗎？NO，更大的可能性是因為他在單位的時間內(nèi)開了最大的風險敞口，比如：滿倉 浮盈加倉。他之所以能夠短期內(nèi)產(chǎn)生了如此大的利潤，是因為他的風險敞口中，風險沒有發(fā)生，盈利發(fā)生了，某人使用了海龜交易法則進行交易，在某一次交易中，他終于加倉了3次，加到了海龜交易法則上限后，忽然行情折返，其最大化的程度止損了…回撤很大。

這是為何？是因為海龜交易法則垃圾嗎？NO，是因為他的風險敞口中，盈利沒有發(fā)生，風險發(fā)生了，你開一手的單子，冒的就是一手的風險，你開20手單子，冒的就是20手風險。你開1000手螺紋多單，同時同一合約開了1000手的螺紋鋼空單，你冒的就是0手的風險，想要獲利，你需要有敞口，敞口就是你冒風險的頭寸。而任何風險敞口，面對不確定的未來，都有兩種結(jié)局：盈利或者虧損，

盈利和虧損的大小，跟你多少手持倉息息相關(guān)。敞口面對未來，只有兩種結(jié)局，盈利或者虧損。發(fā)生盈利，你賺錢，發(fā)生風險，你虧損，你盈利的大小，你虧損的大小，就是由你開了多少手持倉決定的。這，就叫盈虧同源，想要暴利，你冒大風險，博風險不發(fā)生而盈利發(fā)生。想要小回撤，你就開少量倉位，這樣在不利期你的回撤就會較小，有人想要用海龜交易法則，因為它在來行情的時候非常猛，但是又不想承擔背后潛在的回撤，那么你是不是想的太多了？想要短期暴利，就要做好大回撤的準備，想要在一波行情中直接自由，你就要做好全部虧光的覺悟。

3、期貨交易如何計算盈虧？

說實話，這個問題看起來簡單，但當你真正做過交易的都不會用書上的計算辦法去算盈虧，老肖感覺實在是太麻煩了，也沒有必要。我們做交易又不是搞研究，目的就是用最簡單的辦法賺到錢，其實最樸實無華的辦法也是最有效的辦法，就是算點位，首先，忘掉書上或者老師交給你的計算方法，假設你開一個品種的1手倉位，暫時我們只計算1手。