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債券為什么會(huì)漲，債券為何會(huì)漲跌變化

來源：整理 時(shí)間：2023-07-20 06:33:57 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，債券為何會(huì)漲跌變化

通常債券主要反映的是市場資金價(jià)格的變化，市場利率高了，債券收益低了，價(jià)格自然就低了，反之亦然
光從紙面上的債券看是沒有什么，但是債券背后是具體物質(zhì)。由于物質(zhì)有價(jià)格漲跌，所以引起債券價(jià)格漲跌。

債券為何會(huì)漲跌變化

2，為何降息會(huì)導(dǎo)致債市價(jià)格的上漲

同問。。。
從公式理解：債券的價(jià)格等于其各期未來現(xiàn)金流貼現(xiàn)之和。降息，即市場利率下降，則未來各期現(xiàn)金流貼現(xiàn)值就會(huì)變大，則債券價(jià)格上漲。從債券實(shí)質(zhì)理解：如果降息，意味著投資者在市場上新購債券的票面利率降低，則新購債券相比于已持有債券的收益會(huì)降低，則既有債券的未來收益高于新債券，也就是說，既有債券的價(jià)值更大，所以債券價(jià)格升高。從整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)而言，降息，利息收益減少，理性的投資者將會(huì)減少儲(chǔ)蓄，將資金從儲(chǔ)蓄變?yōu)橥顿Y，則這部分資金會(huì)投向各類金融市場，同樣會(huì)使得債券市場的貨幣供給量增加，即對(duì)債券的需求增加，導(dǎo)致債券價(jià)格上升。拋磚引玉，僅供參考。

為何降息會(huì)導(dǎo)致債市價(jià)格的上漲

3，債券價(jià)格變動(dòng)的原因是什么

（一）市場對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的變化：債券質(zhì)量越低，價(jià)格越低；債券質(zhì)量越高，價(jià)格越高?！　。ǘ┚嗟狡谌諘r(shí)間的長短：期限越長，債券的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)越大?！　。ㄈ┡c市場利率相關(guān)的債券息票。當(dāng)市場利率上升并超過債券票面利率時(shí)，債券的價(jià)格就會(huì)下降，以使當(dāng)前收益率與市場利率相匹配。當(dāng)市場利率下降時(shí)，債券的價(jià)格就會(huì)上升。
影響債券價(jià)格的因素 從債券投資收益率的計(jì)算公式r＝〔m(1＋rn)—p〕/pn可得債券價(jià)格p的計(jì)算公式p＝m(1＋rn)/(1＋rn)其中m是債券的面值，r為債券的票面利率，n為債券的期限，n為待償期，r為買方的獲利預(yù)期收益，其中m和n是常數(shù)。那么影響債券價(jià)格的主要因素就是待償期、票面利率、轉(zhuǎn)讓時(shí)的收益率。 1．待償期。債券的待償期愈短，債券的價(jià)格就愈接近其終值(兌換價(jià)格)m(1＋rn)，所以債券的待償期愈長，其價(jià)格就愈低。另外，待償期愈長，發(fā)債企業(yè)所要遭受的各種風(fēng)險(xiǎn)就可能愈大，所以債券的價(jià)格也就愈低。 2．票面利率。債券的票面利率也就是債券的名義利息率，債券的名義利率愈高，到期的收益就愈大，所以債券的售價(jià)也就愈高。 3．投資者的獲利預(yù)期。債券投資者的獲利預(yù)期(投資收益率r)是跟隨市場利率而發(fā)生變化的，若市場利率高調(diào)，則投資者的獲利預(yù)期r也高漲，債券的價(jià)格就下跌；若市場的利率調(diào)低，則債券的價(jià)格就會(huì)上漲。這一點(diǎn)表現(xiàn)在債券發(fā)行時(shí)最為明顯。 一般是債券印制完畢離發(fā)行有一段間隔，若此時(shí)市場利率發(fā)生變動(dòng)，即債券的名義利息率就會(huì)與市場的實(shí)際利息率出現(xiàn)差距，此時(shí)要重新調(diào)整已印好的票面利息已不可能，而為了使債券的利率和市場的現(xiàn)行利率相一致，就只能就債券溢價(jià)或折價(jià)發(fā)行了。 4．企業(yè)的資信程度。發(fā)債者資信程度高的，其債券的風(fēng)險(xiǎn)就小，因而其價(jià)格就高；而資信程度低的，其債券價(jià)格就低。所以在債券市場上，對(duì)于其他條件相同的債券，國債的價(jià)格一般要高于金融債券，而金融債券的價(jià)格一般又要高于企業(yè)債券。 5．供求關(guān)系。債券的市場價(jià)格還決定于資金和債券供給間的關(guān)系。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈上升趨勢(shì)時(shí)，企業(yè)一般要增加設(shè)備投資，所以它一方面因急需資金而拋出債券，另一方面它會(huì)從金融機(jī)構(gòu)借款或發(fā)行公司債，這樣就會(huì)使市場的資金趨緊而債券的供給量增大，從而引起債券價(jià)格下跌。 而當(dāng)經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)，生產(chǎn)企業(yè)對(duì)資金的需求將有所下降，金融機(jī)構(gòu)則會(huì)因貸款減少而出現(xiàn)資金剩余，從而增加對(duì)債券的投入，引起債券價(jià)格的上漲。而當(dāng)中央銀行、財(cái)政部門、外匯管理部門對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控時(shí)也往往會(huì)引起市場資金供給量的變化，其反映一般是利率、匯率跟隨變化，從而引起債券價(jià)格的漲跌。 6．物價(jià)波動(dòng)。當(dāng)物價(jià)上漲的速度輕快或通貨膨脹率較高時(shí)，人們出于保值的考慮，一般會(huì)將資金投資于房地產(chǎn)、黃金、外匯等可以保值的領(lǐng)域，從而引起資金供應(yīng)的不足，導(dǎo)致債券價(jià)格的下跌。 7．政治因素。政治是經(jīng)濟(jì)的集中反映，并反作用于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。當(dāng)人們認(rèn)為政治形式的變化將會(huì)影響到經(jīng)濟(jì)的發(fā)展時(shí)，比如說在政府換屆時(shí)，國家的經(jīng)濟(jì)政策和規(guī)劃將會(huì)有大的變動(dòng)，從而促使債券的持有人作出買賣政策。 8．投機(jī)因素。在債券交易中，人們總是想方設(shè)法地賺取價(jià)差，而一些實(shí)力較為雄厚的機(jī)構(gòu)大戶就會(huì)利用手中的資金或債券進(jìn)行技術(shù)操作，如拉抬或打壓債券價(jià)格從而引起債券價(jià)格的變動(dòng)。

債券價(jià)格變動(dòng)的原因是什么

4，降息了債券為何大漲呢

我們通常認(rèn)為債券價(jià)格和收益率呈反向變化，即，市場收益率上升，債券價(jià)格下降，市場收益率下降，債券價(jià)格上升。債券價(jià)格的計(jì)算公式為：P=c/k【1-1/】P：債券現(xiàn)價(jià)；C：每期債券的利息，即面值和票面利率的乘積；K：債券的收益率；N：債券的期數(shù)，一般以年計(jì)。從上面的公式，可以看出債券的價(jià)格和收益率成反比，那么，債券的價(jià)格和利率也成反比。另外，一方面，利率增加，信貸緊縮，可投資于國債的資金就減少，于是國債價(jià)格下跌。當(dāng)市場利率下降時(shí)，信貸放寬，流入國債市場的資金就增加，需求增加，國債價(jià)格上升。
那是因?yàn)榻迪?duì)長期利好，短期利空，但基金一般持有短期較多
警惕借利好，出貨提醒你，熊市中，每次降息所謂利好，指數(shù)下跌也。。。還記否，07年牛市中，每次升息大利空，反而每次大漲！?。∧愫?/section>
降息帶動(dòng)了整個(gè)債券市場的活躍，銀行間債券市場和交易所債券市場的各個(gè)品種債券都是一路上揚(yáng)，交投活躍。其中，浮動(dòng)利率債券的漲勢(shì)格外引人注目?！　“凑绽碚?，利率走低將導(dǎo)致固定利率債券價(jià)格的上漲，而浮動(dòng)利率債券由于每年的付息隨利率調(diào)整，因此利率下調(diào)將不利于浮動(dòng)利率債券。但是此次調(diào)息后浮動(dòng)利率債券的走勢(shì)卻完全違背了這一理論，2月21日之后至3月底，銀行間債券市場的浮動(dòng)利率債券基本都上漲了1元左右，個(gè)別券種的漲幅達(dá)到了4元。交易所市場浮動(dòng)利率債券漲勢(shì)更是火爆，長期浮息券種010004在3月18日一日竟然飆漲了1.54 元，其他浮動(dòng)利率券種也是風(fēng)光無比。人們不禁要問，是什么原因?qū)е铝私迪⒅蟾?dòng)利率債券的上漲？　　首先隨著美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)暖，去年下半年以來的人民幣降息壓力開始逐步緩解。今年頭兩個(gè)月的宏觀經(jīng)濟(jì)開局良好，政府工作報(bào)告對(duì)今年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景也有樂觀的預(yù)計(jì)，市場預(yù)期再次降息的可能性已經(jīng)不大，進(jìn)而開始防范利率上漲的風(fēng)險(xiǎn)。一直受追捧的長期固定利率債券開始降溫，而過去受冷落的短期固定利率品種開始受到關(guān)注。浮動(dòng)利率債券由于本身具有規(guī)避利率上漲風(fēng)險(xiǎn)的特性，更加受到市場的青睞?！　∑浯稳ツ晗掳肽觊_始的股市深度下挫，導(dǎo)致一部分居民和機(jī)構(gòu)的資金流出股市。這部分資金一方面加速了銀行間市場資金利率的下降，另一方面抬高了債券市場的價(jià)格。由于固定利率債券價(jià)格的計(jì)算方法比較明確，因此市場對(duì)其價(jià)格的定位也比較一致，致使投資者普遍出現(xiàn)了對(duì)固定利率債券的惜售情緒。在這種情況下，供過于求的資金只能爭相購買定價(jià)尚不確定的浮動(dòng)利率債券，這在一定程度上活躍了浮動(dòng)利率債券的交投，并抬高了其成交價(jià)格?！　〉谌瑐鹘y(tǒng)浮動(dòng)利率債券的定價(jià)算法并不科學(xué)，因此降息對(duì)浮動(dòng)利率債券的影響并不確定。按照債券價(jià)格的計(jì)算公式：　　在市場利率降低之后，由于固定利率債券的分子C和 R不變，而分母的貼現(xiàn)率y 變小，因此價(jià)格P就應(yīng)該上升，這是毫無疑問的。 但是對(duì)于浮動(dòng)利率債券來說情況就比較復(fù)雜，一般的看法認(rèn)為由于降息導(dǎo)致了浮動(dòng)利率債券利息C的降低， 因而降息對(duì)浮動(dòng)利率債券不利。但是由于浮動(dòng)利率債券每年調(diào)整利息一次，當(dāng)前的降息并不能影響未來的利息收入C，而且降息之后分母的貼現(xiàn)率將會(huì)下降， 因此當(dāng)分子分母同向變動(dòng)時(shí)，降息對(duì)浮動(dòng)利率債券的影響是不確定的。浮動(dòng)利率債券當(dāng)前價(jià)值要由對(duì)未來各期利息收入C的預(yù)期以及各個(gè)期限的收益率y的預(yù)期來決定。投資者對(duì)未來預(yù)期的不同就會(huì)產(chǎn)生截然不同的價(jià)格判斷，任何水平的浮動(dòng)利率債券價(jià)格都可以用不同未來預(yù)期進(jìn)行解釋。而當(dāng)前浮動(dòng)利率債券的漲勢(shì)在一定程度上也反映了市場對(duì)未來利率走勢(shì)的一種判斷。　　第四，央行的公開市場操作也在一定程度上起到了導(dǎo)向作用。去年年末由于市場普遍預(yù)期降息在即，投資者對(duì)固定利率債券都采取了持券待漲的策略，這在一定程度上增加了央行公開市場操作買斷現(xiàn)券的難度，因此央行轉(zhuǎn)為買斷浮動(dòng)利率債券以實(shí)現(xiàn)投放基礎(chǔ)貨幣的目標(biāo)。這在一定程度上刺激了浮動(dòng)利率債券的活躍，其價(jià)格也隨著央行掛牌價(jià)格的不斷提高而逐步上行。　　目前浮動(dòng)利率債券的價(jià)格已經(jīng)上漲到了比較高的位置，由于其定價(jià)的不確定性，投資者普遍擔(dān)心其價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)。但是從未來一段時(shí)間來看，以上四方面的因素還將繼續(xù)存在，而且如果降息壓力逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樯毫Φ脑?，預(yù)計(jì)浮動(dòng)利率債券受追捧的情況還會(huì)在一段時(shí)期內(nèi)持續(xù)下去。@

5，債券的價(jià)格為什么會(huì)有漲落

債券的價(jià)格為什么會(huì)有漲落：1. 債券都有一個(gè)固定的票面利率這并不是必然的，但事實(shí)上債券一般都是以固定票面利率為主，但也有浮動(dòng)利率債券，這類債券的浮動(dòng)利率一般會(huì)有一個(gè)基準(zhǔn)利率參照物，也有無票面利率的債券，俗稱貼現(xiàn)債，這類債券以國債為主；2. 中國的債券市場長期以來都有剛性兌付的說法，很可能會(huì)成為不能兌付本金的債券違約第一單，故此到期就能百分百足額兌現(xiàn)并不是必然的，這必須是基于不違約的前提下；3. 債券投放到市場后會(huì)受到市場風(fēng)險(xiǎn)偏好、市場利率、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素影響而波動(dòng)有所漲落，而預(yù)期收益率則是債券價(jià)格波動(dòng)的一個(gè)折射結(jié)果，預(yù)期收益率是以債券在不違約的前提下，其未來現(xiàn)金流通過折現(xiàn)的方式所計(jì)算出來的收益率，這個(gè)預(yù)期并不是被票面利率固化的，原因是在不違約的前提下，未來現(xiàn)金流是固定的，而債券一般采用貼現(xiàn)的方式計(jì)算其現(xiàn)在的價(jià)值；4. 最后票面利率越小，預(yù)期收益越好，價(jià)格漲落越大的說法實(shí)際上是有誤解的，票面利率越小，并不是意味著預(yù)期收益越好，只能說其債券價(jià)格受到預(yù)期收益率波動(dòng)時(shí)反應(yīng)比較敏感，利于對(duì)債券的價(jià)差套取收益，其價(jià)格漲落越大。
你好，是債券的利率是固定，但是市場利率是變的，如果市場利率高的話，那么你拿著債券是不是就吃虧了？把他折價(jià)賣掉，換成利率高的別的產(chǎn)品豈不是賺得多了些，這就造成了價(jià)格的波動(dòng)；反過來也是，市場利率低，大家都想買這個(gè)債券，價(jià)格自然會(huì)提起來。但是這家也是有限的，肯定不會(huì)波動(dòng)到本金之下，有的還是將已經(jīng)有的利息扣除后的價(jià)格波動(dòng)。
看到你這段話基本上可以肯定你對(duì)債券投資是門外漢，債券都有一個(gè)固定的票面利率這并不是必然的，但事實(shí)上債券一般都是以固定票面利率為主，但也有浮動(dòng)利率債券，這類債券的浮動(dòng)利率一般會(huì)有一個(gè)基準(zhǔn)利率參照物，也有無票面利率的債券，俗稱貼現(xiàn)債(債券發(fā)行價(jià)低于債券面值，這個(gè)價(jià)格差異可以看作為利息)，這類債券以國債為主。至于到期就能百分百足額兌現(xiàn)是你的誤解，中國的債券市場長期以來都有剛性兌付的說法，但從2014年超日太陽不能支付債券利息開始，中國債券市場已經(jīng)出現(xiàn)第一單公開募集債券違約的例子，而違約事件也可能會(huì)陸續(xù)有來，近期華銳風(fēng)電存在債券到回售期(回售期是債券發(fā)行者在債券未到期前給予投資在特定時(shí)間點(diǎn)按債券面值向發(fā)行人回售其所持有的債券)不能兌付本金的情況發(fā)生，很可能會(huì)成為不能兌付本金的債券違約第一單，故此到期就能百分百足額兌現(xiàn)并不是必然的，這必須是基于不違約的前提下。債券投放到市場后會(huì)受到市場風(fēng)險(xiǎn)偏好、市場利率、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素影響而波動(dòng)有所漲落，而預(yù)期收益率則是債券價(jià)格波動(dòng)的一個(gè)折射結(jié)果，預(yù)期收益率是以債券在不違約的前提下，其未來現(xiàn)金流通過折現(xiàn)的方式所計(jì)算出來的收益率，這個(gè)預(yù)期并不是被票面利率固化的，原因是在不違約的前提下，未來現(xiàn)金流是固定的，而債券一般采用貼現(xiàn)的方式計(jì)算其現(xiàn)在的價(jià)值，所謂貼現(xiàn)方式就是債券價(jià)格與預(yù)期收益率成反比的關(guān)系，當(dāng)預(yù)期收益率與票面利率相等時(shí)債券價(jià)格等于面值，當(dāng)預(yù)期收益率小于票面利率時(shí)，債券價(jià)格大于面值，相反結(jié)果也相反。預(yù)期收益率的變化可以理解為是債券收益率的風(fēng)險(xiǎn)因素于發(fā)行時(shí)的收益率風(fēng)險(xiǎn)因素不同所造成的，原因是市場風(fēng)險(xiǎn)偏好、市場利率、信用風(fēng)險(xiǎn)等這些因素都會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化的。最后票面利率越小，預(yù)期收益越好，價(jià)格漲落越大的說法實(shí)際上是有誤解的，票面利率越小，并不是意味著預(yù)期收益越好，只能說其債券價(jià)格受到預(yù)期收益率波動(dòng)時(shí)反應(yīng)比較敏感，利于對(duì)債券的價(jià)差套取收益，其價(jià)格漲落越大，實(shí)際上是基于債券投資的久期理論，久期理論在這里就不詳細(xì)解說了，有興趣自己查看百度百科里的久期這一個(gè)詞條。
看到你這段話基本上可以肯定你對(duì)債券投資是門外漢，債券都有一個(gè)固定的票面利率這并不是必然的，但事實(shí)上債券一般都是以固定票面利率為主，但也有浮動(dòng)利率債券，這類債券的浮動(dòng)利率一般會(huì)有一個(gè)基準(zhǔn)利率參照物，也有無票面利率的債券，俗稱貼現(xiàn)債(債券發(fā)行價(jià)低于債券面值，這個(gè)價(jià)格差異可以看作為利息)，這類債券以國債為主。至于到期就能百分百足額兌現(xiàn)是你的誤解，中國的債券市場長期以來都有剛性兌付的說法，但從2014年超日太陽不能支付債券利息開始，中國債券市場已經(jīng)出現(xiàn)第一單公開募集債券違約的例子，而違約事件也可能會(huì)陸續(xù)有來，近期華銳風(fēng)電存在債券到回售期(回售期是債券發(fā)行者在債券未到期前給予投資在特定時(shí)間點(diǎn)按債券面值向發(fā)行人回售其所持有的債券)不能兌付本金的情況發(fā)生，很可能會(huì)成為不能兌付本金的債券違約第一單，故此到期就能百分百足額兌現(xiàn)并不是必然的，這必須是基于不違約的前提下。債券投放到市場后會(huì)受到市場風(fēng)險(xiǎn)偏好、市場利率、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素影響而波動(dòng)有所漲落，而預(yù)期收益率則是債券價(jià)格波動(dòng)的一個(gè)折射結(jié)果，預(yù)期收益率是以債券在不違約的前提下，其未來現(xiàn)金流通過折現(xiàn)的方式所計(jì)算出來的收益率，這個(gè)預(yù)期并不是被票面利率固化的，原因是在不違約的前提下，未來現(xiàn)金流是固定的，而債券一般采用貼現(xiàn)的方式計(jì)算其現(xiàn)在的價(jià)值，所謂貼現(xiàn)方式就是債券價(jià)格與預(yù)期收益率成反比的關(guān)系，當(dāng)預(yù)期收益率與票面利率相等時(shí)債券價(jià)格等于面值，當(dāng)預(yù)期收益率小于票面利率時(shí)，債券價(jià)格大于面值，相反結(jié)果也相反
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