投資組合回報(bào)分析,中金平衡回報(bào)投資組合
投資組合Regression分析:這種方法是根據(jù)回歸分析投資組合中每種資產(chǎn)的歷史價(jià)格和收益率，計(jì)算投資組合的年化收益率可以回答一個(gè)問題:這期間投資組合的復(fù)合收益率是多少？4.投資組合回報(bào):了解投資組合的歷史表現(xiàn)和預(yù)期。1、如何評(píng)估一個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平并找到最佳的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益率?評(píng)估的方法投資組合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)包括:1。方差協(xié)方差法:利用歷史數(shù)據(jù)計(jì)算投資組合的方差和協(xié)方差，再計(jì)算/。2.Scenario分析方法:根據(jù)一系列可能的場(chǎng)景，通過對(duì)每個(gè)場(chǎng)景的概率分布執(zhí)行分析來(lái)計(jì)算投資組合在不同場(chǎng)景下的預(yù)期性能。3.蒙特...
更新時(shí)間：2024-04-17標(biāo)簽： 回報(bào)組合投資平衡分析投資組合回報(bào)分析 全文閱讀